复杂事件处理（CEP）的一些概念

一、SOA（Service-Oriented Architecture）：面向服务的体系架构

面向服务的体系架构是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种各样的系统中的服务可以使用一种统一和通用的方式进行交互。

二、EDA（Event-Driven Architecture）：事件驱动架构

事件驱动架构(Event-Driven Architecture, EDA)以面向服务架构为基础，将面向服务中的服务进一步转化成以事件作为单位来处理，当某一个事件产生即触发下一个事件。事件驱动架构不仅可以依讯息发送端决定目的，更可以动态依据讯息内容决定后续流程。更能灵活符合日益复杂的商业逻辑架构。事件驱动架构中也包含了SOA 的概念，称为SOA2.0(reference)，同时也是异步的软件架构。

三、SEP（Simple Event Processing）：简单事件处理

简单事件处理可看作是消息导向处理的架构，主要处理单一事件，其中事件则定义为可直接观察到的改变。在这个架构中，简单事件处理只做两件事情，过滤(filtering)和路由(routing) 。过滤功能决定事件是否应该被传送出去，路由则决定事件应该传给谁。例如，温度传感器感测到了某个时间变化，就把事件发生直接透过事件处理引擎传给订阅者，一切的工作流程都是实时的。如此一来，使用者将大大的减少了时间跟成本。

四、CEP（Complex Event Processing）：复杂事件处理

复合事件是由史丹佛大学的David Luckham 与Brian Fraseca 所提出，David Luckham 与Brian Fraseca 于1990年提出复合事件架构，使用模式比对、事件的相互关系、事件间的聚合关系，目的从事件云(event cloud)中找出有意义的事件，使得IT 架构可以更能弹性使用事件驱动架构，并且能使企业更能快速的开发出更复杂的逻辑架构。在事件驱动架构下，结合简单事件、事件串流处理(Event streaming processing)以及复合事件(Complex event)。相较于简单事件，复杂事件处理不仅处理单一的事件，也处理由多个事件所组成的复合事件。复杂事件处理监测分析事件流(Event streaming)，当特定事件发生时去触发某些动作。

五、EPL（Event Processing Language）：事件处理语言

指方便的对事件串流提供复杂的逻辑处理，使事件串流在内存中做模式比对处理，及查询的动作。一般使用类SQL语言。

六、CAPM（Capital Asset Pricing Model）：资本资产定价模型

资本资产定价模型是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的，旨在研究证券市场价格如何决定的模型。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多得的报酬率。

七、EMH（Efficient Market Hypothesis）：有效市场假说

"有效市场假说"起源于20世纪初，这个假说的奠基人是一位名叫路易斯·巴舍利耶的法国数学家，他把统计分析的方法应用于股票收益率的分析，发现其波动的数学期望值总是为零。尤金·法玛（EugeneFama）对有效市场假说深化并提出，一般有两种定义：
（1）内部有效市场(Internally Efficient Markets)又称交易有效市场(Operationally Efficient Markets)，它主要衡量投资者买卖证券时所支付交易费用的多少，如证券商索取的手续费、佣金与证券买卖的价差；
（2）外部有效市场(Externally Efficient Markets)又称价格有效市场(Pricing Efficient Markets)，它探讨证券的价格是否迅速地反应出所有与价格有关的信息，这些"信息"包括有关公司、行业、国内及世界经济的所有公开可用的信息，也包括个人，群体所能得到的所有的私人的，内部非公开的信息。

八、APT（Arbitrage Pricing Theory）：套利定价理论

套利定价理论认为，套利行为是现代有效率市场（即市场均衡价格）形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话，市场上就会存在无风险套利机会。 并且用多个因素来解释风险资产收益，并根据无套利原则，得到风险资产均衡收益与多个因素之间存在（近似的）线性关系。 而前面的CAPM模型预测所有证券的收益率都与唯一的公共因子（市场证券组合）的收益率存在着线性关系。